デリバティブ取引を行う投資信託のリスク管理について

デリバティブ取引を行う投資信託のリスク管理について

デリバティブ取引が可能であるファンドでは、個別のファンドごとにVar方式によりリスク量を測定し、投資信託財産の純資産総額の80%以内にあることをモニタリングしています。

*Var:
潜在的なリスク量の推定値を算出する統計的手法のひとつ。金融資産を一定期間保有すると仮定し、保有期間内に特定の確率の範囲内で想定される期待最大損失額。

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